FormDestroy(Sender: TObject) - событие возникает при уничтожении формы активного приложения (завершение программы) . Что-бы вставить код процедуры в тело программы нужно перейти к Object Inspector, на вкладку Events (события) и после двойного щелчка мыши в поле OnDestroy (по уничтожению) Delphi автоматически добавит нужный код.